Multidimensional Space Trading Strategies
Введення
Приблизно три роки тому я написав свою першу і не вважаючи цієї єдину статтю на Хабрахабре «Як я зробив тестер-оптимізатор для знаходження прибуткових стратегій на Біржі». Спрацював ефект Хабрахабра, стаття виявилася дуже популярною і мене буквально засипали повідомленнями і різними пропозиціями трейдери. А через місяць цю ж статтю надрукували в журналі про фінанси One Financial. Звичайно, я не очікував такої уваги до моїх напрацювань і, можливо, завдяки цьому я прийняв остаточне рішення зайнятися алгоритмічної торгівлею на Біржі професійно.
З моменту написання статті багато чого змінилося. Встиг попрацювати в алгоритмічній і хедж-фонді, у процесі реалізував свої ідеї у вигляді повноцінної платформи для алгоритмічної торгівлі. До речі, скоро планую перевести частину алгоритмів і програмного коду в Open Source на GitHub. Розробити платформу було вельми непросто, довелося значно підтягнути свої навички програмування на C# і розібратися з безліччю нюансів і складнощів біржової торгівлі. 
При цьому в алгоритмічної торгівлі питання оптимізації стратегій і раніше стоять дуже гостро. У цій статті я б хотів поділитися отриманим досвідом і деякими особливостями оптимізації алгоритмічних торгових стратегій.

Читати далі →