Аналіз класу нестаціонарних процесів зі стаціонарними приростами на фондових ринках

Мета даної статті — поділитися результатами дослідження по виявленню структури в значеннях цін акцій, які торгуються на Московській Біржі і на NYSE, методом їх перевірки на стаціонарність за допомогою тесту Дікі-Фуллера.

Є невеликий клас акцій, який представляє собою нестаціонарний процес зі стаціонарними приростами і розподіл t-статистики якого веде себе досить цікавим чином, а саме не прагне до стандартного нормального розподілу при збільшенні кількості спостережень. Як такі акції виявляти?

Читати далі →