Multidimensional Space Trading Strategies
Введення
Приблизно три роки тому я написав свою першу і не вважаючи цієї єдину статтю на Хабрахабре «Як я зробив тестер-оптимізатор для знаходження прибуткових стратегій на Біржі». Спрацював ефект Хабрахабра, стаття виявилася дуже популярною і мене буквально засипали повідомленнями і різними пропозиціями трейдери. А через місяць цю ж статтю надрукували в журналі про фінанси One Financial. Звичайно, я не очікував такої уваги до моїх напрацювань і, можливо, завдяки цьому я прийняв остаточне рішення зайнятися алгоритмічної торгівлею на Біржі професійно.
З моменту написання статті багато чого змінилося. Встиг попрацювати в алгоритмічній і хедж-фонді, у процесі реалізував свої ідеї у вигляді повноцінної платформи для алгоритмічної торгівлі. До речі, скоро планую перевести частину алгоритмів і програмного коду в Open Source на GitHub. Розробити платформу було вельми непросто, довелося значно підтягнути свої навички програмування на C# і розібратися з безліччю нюансів і складнощів біржової торгівлі. 
При цьому в алгоритмічної торгівлі питання оптимізації стратегій і раніше стоять дуже гостро. У цій статті я б хотів поділитися отриманим досвідом і деякими особливостями оптимізації алгоритмічних торгових стратегій.

Читати далі →

Історія розробки TWIME — нового високошвидкісного інтерфейсу Московської Біржі

В цьому хабі ми розповімо вам про свій унікальний досвід розробки високошвидкісного інтерфейсу TWIME для Московської біржі, пояснимо, чому нам так важлива низька latency (час відгуку) і як її скоротити. Сподіваємося, у висновку вам стане трохи зрозуміліше, чому Московська біржа більш технологічна в деяких областях, ніж, приміром, такі гіганти High Load як Nginx, VK або MailRu.

Читати далі →

VaR як спосіб оцінки ризику. Историчекский метод



У цій статті я хочу познайомити вас з популярний інструмент для оцінки фінансового ризику VaR (ValueAtRisk). При цьому я постараюся використовувати мінімум економічних, математичних і статистичних термінів.

Головні ідеї VaR були розроблені та застосовані в банку JP Morgan у 80-х. Широке застосування VaR отримав у 1993 коли був схвалений Групою тридцяти(G-30) як частина «кращих практик» для роботи з деривативами(похідними фінансовими інструментами). А пізніше стала одним з показників ризику банку за системою Базель II (набір міжнародних рекомендації з банківського регулювання). Ідею використовується VaR можна відстежити до ранніх робіт лауреата нобелівської премії по економіці Гарії Марковіца 1952.

Читати далі →

Експеримент: чи Можна створити ефективну торговельну стратегію за допомогою машинного навчання та історичних даних



У нашому блозі ми багато пишемо про створення торгових роботів і технологіях алгоритмічної торгівлі. Сьогодні мова піде про те, чи можна створити успішну торгову стратегію, використовуючи лише історичні дані про торги та алгоритми машинного навчання.

Давид Монтаг (David Montaque), випускник Стенфордського університету, співробітник компанії Palantir Technologies, написав статті, в якій описав створення алгоритмічних стратегій для торгівлі ф'ючерсами на основі історичних даних. Для прогнозування майбутньої ціни і волатильності Монтаг використовував техніки машинного навчання. Ми представляємо вашій увазі опис експерименту та висновки, до яких прийшов дослідник.
Читати далі →

Чому біржа це IT-компанія?

«А який матеріал ви збираєтеся розміщувати в корпоративному блозі, ви ж не ІТ-компанія?» — саме таке питання нам задали, коли ми звернулися в Habrahabr з проханням відкрити корпоративний обліковий запис. І в черговий раз переконалися, що пора виходити з тіні, і розповідати про те, що будь-яка біржа — і Московська Біржа в тому числі — це, в першу чергу, високотехнологічна компанія зі своїми торгово-кліринговими системами, просунутої IT-інфраструктурою, масштабними розробками і широким набором різних сервісів.

Успішна робота більшості великих компаній залежить від IT-розробок, зокрема, їх сучасності, надійності і продуктивності. Для прикладу, в середньому до 30% співробітників провідних світових бірж — це IT-фахівці, зайняті розробкою торгових платформ, їх супроводом, а також апаратної частини. І Московська Біржа повністю в тренді.

Біржа — це торгова площадка, основне завдання якої — щоб кінцевий клієнт купив або продав необхідний йому обсяг активу за влаштовує його ціною, у визначений ним самим момент часу, і гарантовано отримав цей актив на свій рахунок депо або грошові кошти від його продажу на свій розрахунковий рахунок.

Будь-яка з усіх перерахованих вище процедур сьогодні відбувається в електронному вигляді.
image

Читати далі →

Алгоритмічна торгівля на фондовому ринку в Росії: тренди та технології

image

Не так давно видання фондовому ринку Market Lab опублікувало інтерв'ю з Юрієм Масловим, який ITinvest займається розвитком інфраструктури для роботи на біржі з допомогою торгових роботів. В блозі на Хабре ми публікуємо уривки з цієї розмови, присвячені відповідям на питання, що часто зустрічаються відносно технологіях, що використовуються на фондовому ринку в Росії.
Читати далі →

Три головних навички для трейдер з Уолл-стріт

image

Більшість тих, хто прагне зробити кар'єру, торгуючи звичайними акціями, проводячи біржові операції з облігаціями або на товарно-сировинній біржі, дивилися культовий фільм, який став класикою цього жанру — «Уолл-стріт (Wall Street ) або його продовження «Уолл Стріт: гроші не сплять» («Wall Street II: Money Never Sleeps). Читачі старшого віку надихаються чином честолюбного кар'єриста Бада Фокса, якого зіграв Чарлі Шин, у той час як читачі молодші воліють образ хитромудрого трейдера Джейка Мура, який створив Шайа ЛаБаф. Але всі ми можемо погодитися, що в кінцевому рахунку всі хочуть стати ніким іншим, як Гордоном Гекко, роль якого виконав Майкл Дуглас. Його великі угоди могли обернутися для успішної компанії ще великим успіхом або повним крахом.
Ці персонажі змусили багатьох студентів мріяти про те, щоб заробляти мільйони на Уолл-стріт.

Незалежно від того, який саме образ трейдер з Уолл-Стріт вам ближче всього, прототипами до їх особистостей послужили реальні люди, які щодня працюють на біржі в таких компаніях як Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS. І якщо ви хочете стати одним з них, то вам знадобляться певні навички.
Читати далі →

Навіщо HFT-трейдери скуповують старі вишки


Деякі з існуючих маршрутів «мікрохвильових» (6-11 ГГц) мереж бездротового зв'язку між Чикаго і Нью-Джерсі (NYSE), з презентації McKay Brothers/Quincy Data Trading Show 2014

З 2010 по 2012 роки дослідники біржової активності помітили дивне зменшення пінгу між Чикаго і Нью-Йорком на 3 мілісекунди. Спочатку вони приписали це введенню в дію нових оптоволоконних кабелів з поліпшеними характеристиками, але потім звернули увагу на нову технологію мікрохвильових мереж у діапазоні 6-11 ГГц, які активно ліцензіювалися в 2011 і 2012 роках.

Вивчивши проблему, автори роботи довели, що по лінії прямої видимості в мікрохвильовому спектрі можна передавати інформацію швидше, ніж по оптоволокну!

Читати далі →

Застосування машинного навчання в трейдингу. Частина 2

Примітка перекладача. Продовжую переклад серії статей щодо застосування машинного навчання в трейдингу. Попередня частина тут. Про будь-які помилки та виправлення пишіть в лічку.

Як використовувати дерево рішень для торгівлі акціями Bank of America.


Припустимо вам подобається використовувати різноманітні технічні індикатори і ви хочете створити стратегію, яка шукає конкретні високо-імовірнісні можливості на ринку. Якщо значення RSI знаходиться вище 85 і, одночасно, лінія MACD нижче 20, означають хорошу можливість відкрити коротку позицію? Ви можете витратити дні/тижні/місяці в спробах вручну прорахувати всі комбінації ваших індикаторів, а можете використовувати дерево рішень — потужний і легко інтерпретується в microsoft алгоритм.

Для початку давайте розберемося, як працюють дерева рішень, потім розглянемо їх використання на прикладі побудови стратегії торгівлі акціями Bank of America.

Читати далі →

Поезія торгових залів

       
 
Фінанси — це такий барвистий бізнес, правда ніхто цього не помічає.
 
Давним давно, наприклад, все, що вам потрібно, щоб відкрити банк — обзавестися лавою. Ви виставляли лаву на площу в середньовічній Італії, сідали позаду неї і починали працювати. Італійський аналог слова лава — «banco», звідси і відбулася сучасне слово банк.
Читати далі →