Аналіз класу нестаціонарних процесів зі стаціонарними приростами на фондових ринках

Мета даної статті — поділитися результатами дослідження по виявленню структури в значеннях цін акцій, які торгуються на Московській Біржі і на NYSE, методом їх перевірки на стаціонарність за допомогою тесту Дікі-Фуллера.

Є невеликий клас акцій, який представляє собою нестаціонарний процес зі стаціонарними приростами і розподіл t-статистики якого веде себе досить цікавим чином, а саме не прагне до стандартного нормального розподілу при збільшенні кількості спостережень. Як такі акції виявляти?

Читати далі →

Як працює метод головних компонент (PCA) на простому прикладі



У цій статті я б хотів розповісти про те, як саме працює метод аналізу головних компонент (PCA – principal component analysis) з точки зору інтуїції, що стоїть за її математичним апаратом. Максимально просто, але докладно.

Читати далі →

Тривіум теорії вимірювань

В статистиці і аналізі даних мається на увазі, що всі значення є дійсними числами (векторами дійсних чисел) або з легкістю можуть бути до них зведені. А ось, наприклад, в непараметричної і нечислової статистики, а також в економетриці дуже важливо на якій шкалою взяті дані, щоб розуміти, які операції і методи з ними застосовуються.

Проблема з визначенням шкал ще полягає в тому, що їх будують математики, суворо формалізуючи, що робить її незрозумілою більшості. Наприклад, у класичній книзі Пфанцагля шкали визначаються так:



Де с. о. — система з відносинами, а ч. с. о. — числова с. о., ті ж самі які використовуються в алгебрі і теорії нормальних форм реляційних баз даних. Якщо вам це просто і зрозуміло, можете далі не читати, для решти далі я розповім про шкали просто і зрозуміло і обосную важливість розуміння даного матеріалу.

Читати далі →

Нафтові ряди в R

«Графіки цін прекрасні, щоб передбачати минуле»
Пітер Лінч



часовими рядами мені якось не доводилося мати справу на практиці. Я, звичайно, читав про них і мав деяке уявлення в рамках навчального курсу про те, як в загальних рисах проводиться аналіз, але добре відомо, що те, про що розказують в підручниках зі статистики та машинного навчання, не завжди відображає реальний стан справ.

Читати далі →

Порівняння швидкості побудови лінійних моделей в R і Eviews

Якщо Вам необхідно оцінити економетричну модель з невеликою кількістю спостережень, то софт, в якому це можна зробити визначається виключно Вашими уподобаннями та фінансовими можливостями. Але якщо кількість спостережень велике? Регресія не завжди оцінюється в одну мить. У цьому пості я порівнюю час оцінки лінійної регресії R і Eviews в залежності від кількості спостережень.

Читати далі →