Multidimensional Space Trading Strategies
Введення
Приблизно три роки тому я написав свою першу і не вважаючи цієї єдину статтю на Хабрахабре «Як я зробив тестер-оптимізатор для знаходження прибуткових стратегій на Біржі». Спрацював ефект Хабрахабра, стаття виявилася дуже популярною і мене буквально засипали повідомленнями і різними пропозиціями трейдери. А через місяць цю ж статтю надрукували в журналі про фінанси One Financial. Звичайно, я не очікував такої уваги до моїх напрацювань і, можливо, завдяки цьому я прийняв остаточне рішення зайнятися алгоритмічної торгівлею на Біржі професійно.
З моменту написання статті багато чого змінилося. Встиг попрацювати в алгоритмічній і хедж-фонді, у процесі реалізував свої ідеї у вигляді повноцінної платформи для алгоритмічної торгівлі. До речі, скоро планую перевести частину алгоритмів і програмного коду в Open Source на GitHub. Розробити платформу було вельми непросто, довелося значно підтягнути свої навички програмування на C# і розібратися з безліччю нюансів і складнощів біржової торгівлі. 
При цьому в алгоритмічної торгівлі питання оптимізації стратегій і раніше стоять дуже гостро. У цій статті я б хотів поділитися отриманим досвідом і деякими особливостями оптимізації алгоритмічних торгових стратегій.

Читати далі →

На Amazon йде війна алгоритмів за позицію «кращого» товару


У 2011 році два алгоритму, залишені без нагляду, підняли ціну книги до 23 мільйонів доларів

Amazon почав як книжковий магазин в 1994 році, але до цього часу перетворився в справжнього монстра інтернет-торгівлі. На майданчику продається що завгодно. Саме зручне — там можна порівняти ціни різних продавців і вибрати найбільш підходящу пропозицію. Більш того, алгоритм Amazon виконує таке порівняння за нас і знаходить «оптимальну пропозицію» («Buy Box»), залишається тільки натиснути кнопку «Додати в кошик».

Ніхто не знає, як працює алгоритм Amazon: формула включає в себе не тільки ціну, але і кількість позитивних відгуків, і щось ще. Проблема в тому, що торговці активно маніпулюють алгоритмом Amazon, щоб потрапити у заповітний «Buy Box». Причому завдання торговця — не тільки потрапити на оптимальну позицію, але і продати товар за максимально можливою ціною, не втрачаючи позицію. Спостерігати за битвою торгових ботів на Amazon з постійними ривками цін досить забавно: таке дослідження провели фахівці з Північно-Східного університету (США), pdf.

Читати далі →